เสน่ห์แห่งตัวเลขกับ Financial engineering | Techsauce

เสน่ห์แห่งตัวเลขกับ Financial engineering

Financial engineering คือทฤษฎีบนรากฐานศาสตร์แห่งตัวเลข ที่สุธี โมกขะเวส ผู้หลงไหลกับการประยุกต์ใช้คณิตศาตร์ในด้านการเงินเลือกที่จะศึกษาอย่างถ่องแท้ จนเป็นรากฐานให้ตัวเขาประสบความสำเร็จในสายงานธุรกิจประกัน พร้อมกับให้คำแนะนำด้านวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial science) ที่กำลังเป็นที่สนใจของเด็ก Gen-Z ในขณะนี้  

ทั้งนี้สุธีผันตัวเองจากงานด้าน Hedge fund ที่ประเทศอังกฤษ แล้วเข้าสู่วงการธุรกิจกันประกันตั้งแต่ปี 2546 ในบทบาทของผู้บริหารที่ดูแลด้านความเสี่ยงการลงทุน จนปัจจุบันตัวเขารับหน้าที่เป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส แห่งบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ที่ดูแลถึง 3 สายงานได้แก่  สายงานยุทธศาสตร์องค์กร สายงานบริหารความเสี่ยงองค์กร และ สายงาน Transformation 

ที่มาของการสนใจเรื่อง Financial engineering

ความหลงไหลในคณิตศาสตร์เกิดจากที่ตอนถูกส่งไปอังกฤษใหม่ ๆ สักประมาณ 10 ขวบ ผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย แล้วพบว่าคณิตสาตร์คือภาษาสากลที่ผมสามารถเรียนได้และสนุก แม้ว่าตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าจะนำไปใช้อะไรได้ จนมาทำด้านการเงินจึงรู้ว่าเป็นสาขาที่มี demand มาก ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ ต่อมาจึงเลือกเรียนด้าน Applied mathematics ในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการนำทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์มาปรับใช้โลกแห่งความเป็นจริง โดยหนึ่งในการประยุกต์ใช้ที่ผมสนใจก็คือด้านการเงิน

โดยหลังจากจบปริญญาโท ด้าน Mathematics จาก Imperial College, London แล้วจึงเลือกเรียนต่อปริญญาเอกในสาขา Applied Mathematical Finance (สามารถเรียกในชื่ออื่น ๆ เช่น Financial engineering Quantitative analyst หรือ "Quant" เป็นต้น) ที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน

แม้ในตอนนั้น Mathematical Finance ยังเป็นสาขาใหม่ ซึ่งเป็นการนำคณิตศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหาหาทางด้านการเงิน ที่โดยหลักแล้วจะถูกนำมาใช้ 2 ด้าน คือ การกำหนดราคาของตราสารอนุพันธ์ และการจัดสรรการลงทุน

นอกจากนี้ผมยังเป็นคนที่เชื่อในวิทยาศาสตร์ค่อนข้างสูง รวมถึงมองว่าทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์ก็มีข้อจำกัดในการให้คำอธิบายในบางครั้ง เพราะมนุษย์จะมีอคติในหลาย ๆ เรื่องเกี่ยวกับด้านการเงิน เช่น หากคิดอยู่ก่อนแล้วว่าด้วยปัจจัยบางอย่างจะทำให้เกิดบางสิ่งได้ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นจริง ๆ ก็จะตีความทันทีว่าเป็นเพราะปัจจัยที่คิดไว้ แม้ในความเป็นจริงอาจไม่ใช่ก็ได้

Financial engineering คืออะไร

เป็นทฤษฎีที่ช่วยให้เราสามารถตัดสินใจบนข้อมูลอย่างเป็นระบบได้มากกว่าการตัดสินใจโดยสัญชาติญาณของคน เช่น เรื่อง Portfolio optimization หรือเป็นการนำเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ

นำมาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง สามารถใช้ได้หลายแง่มุม ในส่วนภาคการเงินก็ค่อนข้างหลากหลาย เช่น อะไรเป็นปัจจัยใดที่ส่งผลให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ หรือเรื่อง credit risk อย่างไรก็ตามทุกวันนี้ก็จะมีตัวแปรอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณาร่วมได้ เช่น Twitter trending hashtag

ความคาดหวังและผลจากที่ไปเรียนปริญญาเอกคืออะไร

สำหรับผมการเรียนปริญญาเอก คือไปศึกษาเพื่อรู้วิธีการเรียนรู้ หรือ Learning How to Learn ที่ถือว่าสำคัญที่สุด ซึ่งหลังจากเรียนจบแล้วทำให้เราไม่กลัวว่าจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งใหม่ ๆ เพราะข้อจำกัดของมนุษย์คือเวลาเจอสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็มักจะไม่กล้าเข้าไปลอง

โดยเฉพาะยิ่งโลกปัจจุบันความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลมีสูงมาก และก็มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากด้วยเช่นกัน กรณีเช่นหากเรียนจบบัญชีมาสามารถใช้ความรู้ได้ไปไม่ต่ำกว่า 30 ปี แต่ตอนนี้มาตรฐานบัญชีเปลี่ยนเร็วขึ้น ทำให้หลังเรียนจบแล้วก็ต้องมาเรียนใหม่เพิ่ม

ดังนั้นปัจจุบันสิ่งสำคัญที่สุดคือความสามารถที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ

ผู้ที่เหมาะสมกับการเรียนด้านนี้ควรมีทักษะหรือความสนใจอะไร

ควรมีทักษะหรือสนใจใน 3 ด้านคือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และการเงิน หรือที่เรียกว่า domain knowledge ซึ่งจริง ๆ อาจเริ่มจากสนใจหรือชื่นชอบด้านใดก่อนก็ได้แล้วค่อยพัฒนะทักษะอื่น ๆ เพิ่มเติม

เมื่อเปรียบเทียบกับด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยต่างกันอย่างไร

ในส่วนของคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือ Actuarial science มีพื้นฐานมาจากเรื่องสถิติเป็นหลัก แม้ตอนนี้ถือว่าเป็นวิชาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการสูงมากในตลาด แต่ส่วนตัวแล้ว ผมองว่าคณิตศาสตร์ประกันภัยกำลังจะถูก disrupt โดยเทคโนโลยีจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

เนื่องจากการทำราคาค่าเบี้ยประกันอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสถิติในอดีตของโอกาสความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ภายใน 1 ปี คนอายุ 30 ปีจากจำนวน 1,000 คน จะมีคนเสียชีวิต 2 คน ซึ่งจากสถิตินี้จะถูกนำมาคำนวนว่าภายในกลุ่มคนอายุ 30 ปีจำนวน 1,000 คนนี้ควรคิดค่าเบี้ยประกันที่เท่าไร

แต่ด้วยปัจจุบันที่เทคโนโลยีและข้อมูลที่มีมากขึ้น เช่น จากพฤติกรรมบน social network ทำให้สามารถวิเคราะห์ลงลึกได้มากขึ้นจนแทบจะคิดค่าเบี้ยประกันแบบรายบุคคลได้เลย ที่จะวิ่งเข้าสู่เรื่อง risk base pricing มากขึ้น และสามารถ tailor-made ได้ลงลึกขึ้น

ปัจจัยใดที่ทำให้อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้รับความนิยม

เพราะเงินเดือนสูงมาก จากอุปสงค์อุปทานในตลาด ที่มาจากทั้งกฎเกณฑ์ที่กำหนดเรื่องจำนวนนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในแต่ละบริษัทและจากการเติบโตของตัวธุรกิจประกันด้วย

อย่างไรก็ตามนับว่าเป็นอาชีพที่ดี เพราะในอดีตมีคนเรียนน้อยและในตลาดยังขาดแคลนอยู่มาก แต่ก็ต้องมีการนำทักษะต่าง ๆ มาประยุกต์และเรียนรู้เพิ่มเติมอีก เช่น นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เก่งก็ควรจะรู้เรื่องการตลาดด้วย ซึ่งหากมีตรงนี้ก็จะทำให้ครบเครื่องขึ้น

“เรียนจบมาแล้วได้เงินเดือนสูงกว่า engineer และ แพทย์ จึงทำให้เด็ก ๆ อยากมาทำงานนี้กันมาก ในขณะที่คะแนนสอบเข้ายังไม่ได้สูงมาก”

มีอะไรจะฝากถึงเด็ก Gen-Z ที่จะเข้ามาสู่วิชาชีพด้านธุรกิจประกัน

ผมอยากบอกว่าให้ลองมา explore ดูก่อน เพราะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ แม้บางคนอาจจะมองว่าเป็นธุริจที่แคบ แต่ถ้าเปรียบเทียบจริง ๆ ก็คล้ายกับธุรกิจธนาคารในหลาย ๆ ด้าน เช่น มีผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนที่หลากหลายเช่นเดียวกัน แม้แต่เรื่อง perception ในธุรกิจประกันก็ดีขึ้นกว่าในอดีตมาก

“ความสามารถและทัศนคติที่พร้อมจะเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เป็นทักษะที่สำคัญ”

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

ทำไมความสำเร็จของ Bruno Mars มาจากความซื่อสัตย์ ไม่ใช่ทักษะทางดนตรี?

หลายคนคงรู้จัก Bruno Mars นักร้องชื่อดังที่มีเพลงฮิตติดหูมากมาย แต่ความสำเร็จในวันนี้ นอกจากความสามารถทางดนตรีแล้ว เจ้าตัวเผยว่า ‘ความซื่อสัตย์’ ต่อสิ่งที่ทำ เป็นคุณสมบัติที่สำคัญท...

Responsive image

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มาจากคอนเนคชั่นและการเลือกคบคน บทเรียนสำคัญของ Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg ชี้การเลือกสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์นั้นอาจสำคัญกว่าเป้าหมายเสียอีกเพราะการที่เราจะเติบโตขึ้นไปเป็นใครสักคนหนึ่ง ผู้คนที่เราคบหาส่งผลอย่างมากต่อตัวตนของเรา...

Responsive image

เทียบสวัสดิการหญิง ไทยสู้ใครได้บ้าง?

บทความนี้ Techsauce จึงจะพามาดูว่าการต่อสู้กว่า 1 ศตวรรษที่ผ่านมา ในปัจจุบัน ‘สิทธิสตรี’ และสวัสดิการหญิงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว...