แบบจำลองคอมพิวเตอร์พยากรณ์ GDP สหรัฐฯ แม่นยำกว่านักเศรษฐศาสตร์

เป็นที่จับตาต่อเนื่องสำหรับตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ หลังจากเมื่อ 27 กรกฏาคมที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED ได้ประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.75% ในความพยายามควบคุมเงินเฟ้อในสหรัฐที่กำลังทะยานอย่างต่อเนื่อง หนึ่งวันหลังจากนั้นกระทรงพาณิชย์สหรัฐก็ได้เปิดเผยตัวเลขสำคัญอีกหนึ่งคือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP โดยคำแถลงจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐชี้ว่า จีดีพีของสหรัฐลดลง 0.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในไตรมาส 2 หรือลดลง 0.2% จากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ไตรมาส 1 จีดีพีสหรัฐลดลง 1.6%   แสดงให้เห็นถึงการหดตัว "ในทางเทคนิค" ของเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ของปี

การที่เศรษฐกิจหดตัว 2 ไตรมาสติดต่อกัน ทำให้สหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย "ทางเทคนิค" โดยเข้าเกณฑ์นิยามของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่แม้จะบอกว่าเป็นการถดถอยทางเทคนิค ซึ่งเป็นการอ้างอิงจากการหดตัวของ 2 ไตรมาสติดต่อกัน ทว่าหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของสหรัฐไม่ได้ใช้นิยามนี้บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย โดยนิยามนี้มาจากบรรดาสำนักวิจัยด้านเศรษฐกิจที่อ้างอิงจากหลายปัจจัยในมุมมองแบบกว้าง ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์บางคนอาจมองได้ว่า การนิยามดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องเสมอไปนั่นก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นและมุมมอง 

แต่สิ่งที่ดูเหมือนจะชัดเจนก็คือ ก่อนหน้านี้ ที่นักวิเคราะห์จากหลายสำนักต่างคาดการณ์ตัวเลข GDP แตกต่างกันออกไป เจพีมอร์แกนคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีการขยายตัว 1.4% ในไตรมาส 2   ด้านโกลด์แมน แซคท์คาดว่าขยายตัว 1% แต่มูดี้ส์ อนาลิติกส์ คาดว่าเศรษฐกิจหดตัว 1% ขณะที่อ้างอิงจากการสำรวจความเห็นจากบรรดานักเศรษฐศาสตร์ทั้ง 73 คน โดยบลูมเบิร์กพบว่า มีนักเศรษฐศาสตร์เพียง 23 คนที่คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะถดถอย

อย่างไรก็ตาม หากนำมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์มาเทียบกับข้อมูลคาดการณ์จาก แบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า "nowcast" นั้นให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับคำแถลงของกระทรวงพาณิยช์สหรัฐมากที่สุด ตัวอย่างเช่น ดัชนี GDPNow ของธนาคารกลางสหรัฐสาขาแอตแลนตา ซึ่งใช้ แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะหดตัว 1.2% ในไตรมาส 2   โดยเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา nowcast คาดการณ์ว่า GDP สหรัฐจะหดตัวที่ 1.8% แต่ต่อมาแบบจำลองคอมพิวเตอร์นี้ได้ปรับลดตัวเลขเหลือ 1.2% ก่อนหน้าที่พาณิชย์สหรัฐจะประกาศ

อีกแบบจำลองหนึ่งซึ่งให้ผลคาดการณ์ที่ตรงกันคือ S&P Global Market Intelligence ซึ่งก่อตั้งโดย Laurence H. Meyer อดีตสมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งแบบจำลองคอมพิวเตอร์นี้ชี้ว่า GDP สหรัฐฯจะหดตัวในไตรมาสสองที่ 0.9% ซึ่งตรงกับตัวเลขของพาณิชย์สหรัฐฯ โดยข้อมูลของแบบจำลองนี้ยังถูกใช้โดยหน่วยงานรัฐบาล ภาคธนาคาร รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐเองด้วย เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบข้อมูลเชิงลึกว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะดำเนินไปในทิศทางใด

เช่นเดียวกับโมเดลเศรษฐกิจของ S&P ซึ่งคาดการณ์ GDP สหรัฐอยู่ที่ 1.2% เมื่อสามเดือนก่อนที่พาณิชย์จะแถลงตัวเลข ก่อนจะปรับตัวเลขให้เหลือ 0.9% ไม่กี่วันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะแถลงอย่างเป็นทางการ 

Ben Herzon นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจาก S&P เผยกับบลูมเบิร์กว่า แบบจำลองของ S&P ใช้วิธีทางสถิติศาสตร์ที่เรีกกว่า “bean-counter method” โดยอ้างอิงข้อมูลดิบจาก U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) ซึ่งเป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เมื่อเทียบกับแบบจำลอง GDPNow ของเฟดสาขาแอตแลนตานั้น ส่วนใหญ่อ้างอิงจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ในบางครั้ง แม้ว่า เฟดสาขาแอตแลนตาจะมีการใช้ข้อมูลบางส่วนจาก BEA ก็ตาม “ข้อผิดพลาดแน่นอนโดยเฉลี่ยของการคาดการณ์ GDPNow ขั้นสุดท้ายคือ 0.84 เปอร์เซ็นต์” นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจาก S&P กล่าว

Brett Ryan จากธนาคารดอยช์แบงก์ ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในนักเศรษฐศาสตร์ที่คาดการณ์ GDP แม่นยำที่สุด ก่อนหน้านี้คาดการณ์ว่าตัวเลข GDP สหรัฐอาจหดตัว 0.6% ทว่าอย่างไรก็ตาม ดอยช์แบงก์ยังใช้เครื่องมือติดตามทางเศรษฐกิจโมเดลอื่นๆ รวมกันกับคาดการณ์จากนักเศรษศาสตร์ เพื่อชั่งน้ำหนักคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ "ในแบบที่เหมาะสมที่สุด" 

ทั้งนี้ สำหรับ GDP ในไตรมาส 3 แบบจำลองของ JPMorgan Chase & Co. แสดงให้เห็นว่า GDP ของสหรัฐฯ ขยายตัว 1% ในขณะที่แบบจำลอง S&P เพิ่มขึ้น 0.9%  ส่วนแบบจำลองของเฟดแอตแลนตา คาดว่าะออกประมาณการไตรมาสสามครั้งแรกในวันศุกร์ และจะอัปเดตแบบจำลองเรื่อยๆ มากกว่า 30 ครั้ง ไปจนกว่ากระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลขไตรมาสสามอย่างเป็นทางการช่วงวันที่ 22 ธันวาคม

ที่มา: Computers Outperform Humans for Accuracy on US GDP Forecasts